Поиск
  • Дмитрий Кустуров

Роботы на финансовых рынках.


Многие из вас слышали о так называемых роботах, механических системах, различных програмных алгоритмах, которые позволяют автоматизировать некоторые действия на финансовых рынках, а то и практически полностью заменить человека в трейдинге. Очень часто при этом можно услышать о баснословных прибылях, которые можно получить с их помощью. Не редко мне встречались утверждения чуть ли не о 100% в месяц. Может быть оно и так, однако в реальности если встретить торговлю, которая могла бы выдавать например 100% за год при просадке до 20% еще реально в единичных случаях, то встретить торговлю с такими же параметрами, но что бы такие результаты повторялись из года в год мне еще не доводилось. Давайте попробуем разобраться в том, что такое роботы и зачем они нужны.

Итак, роботы это программы, которые помогают трейдерам в торговле. Они способны выполнять определенные функции, анализировать данные, информировать о наступлении того или иного сигнала. В идеале программы, которые выполняют лишь аналитические функции, называют советниками, а программы которые выполняют непосредственно торговые операции — роботами, хотя на просторах интернета оба этих понятия зачастую имеют одно и тоже значение. В свою очередь, трейдеры, которые используют механические системы, называются алготрейдерами. Давайте рассмотрим плюсы и минусы использования роботов:

Плюсы:

1. Автоматическая или полу-автоматическая торговля. Большую часть работы берет на себя программа, иногда даже позволяя полностью ей довериться и практически не следить за рынком.

2. Возможность торговли в течении полного рабочего дня столько, сколько будет открыт рынок.

3. Возможность быстро реагировать на события в те моменты, когда человек на это не способен (при скальпинге и высокочастотном трейдинге).

4. Строгое следование алгоритму и никаких эмоциональных сделок. Жесткий манименеджмент.

5. Возможность тестирования на исторических данных с возможностью более тонкой настройки параметров.

Минусы:

1. Зависимость стоимости использования от уровня знания программирования.

2. Существование неторговых рисков (выход из строя оборудования и т.д.).

3. Не проработанный алгоритм (ошибки в программе могут привести к потерям)

4. Сложность программирования сложных систем

5. Требования к оборудованию и доступу к бирже (больше для высокочастотного трейдинга)

При достаточном наличии средств и должной смекалки все минусы за исключением 4 пункта (по моему мнению) можно нивелировать. Программу легко можно научить работать со статистикой и индикаторами, но я не знаю как можно научить программу например волновому анализу, или как научить ее строить правильные каналы, особенно если они не горизонтальные, хотя в идеале можно запрограммировать любую систему при наличии должных навыках программирования или команды программистов, но я не являюсь гениальным программистом.

По своему принципу программы могут работать на основе индикаторов, новостей, различных статистических данных, биржевого стакана, ленты сделок (последние 2 пункта относятся к фондовому рынку).

Но пожалуй главное отличие обычного трейдера и алготрейдера в том, что первый торгует своими руками на основе своей системы, а второй является своего рода инженером системы. Если в задачу первого входит строгое следование системе не поддаваясь эмоциям, но при этом у него есть возможность избегать различных нестандартных ситуаций и форс-мажоров, то в задачу второго входит анализ данных торговли и выявление самых оптимальных параметров системы, а так же поддержка технической части для работы программы (или программ).

Теперь давайте разберем софт, который заточен под создание торговых роботов.

В первую очередь программы можно создавать непосредственно с помощью языков программирования (C#, C++ и даже Visual Basic). Но это задача для чистых программистов. Следующие программы подойдут для трейдеров и разработчиков, которые не хотят сильно влезать в азы программирования, но в некоторой степени это сделать все же прийдется: Wealth Lab, Metatrader 4-5, Omega Research, TSLab, StockSharp, LiveTrade, SmartX, Transaq. Скорее всего здесь перечислены не все решения, но на сколько мне известно эти самые популярные. Также из последних хотел бы выделить отдельно несколько программ: TSLab, LiveTrade, SmartX. В них реализована возможность создания торговых систем с помощью блок-схем, который не фактически не требует навыков программирования. Этот способ подойдет для самых ленивых, но эти программы не бесплатны. Также по моему мнению с помощью блок-схем очень трудно, а то и вовсе невозможно создания сложных систем, а также это может сыграть на производительности где это критично (например при высокочастотном трейдинге).


Просмотров: 0

Genius capital

   

 

                          является консалтинговым порталом для  трейдеров и инвесторов, которые стремятся освоить профессию Биржевого трейдера.